Harketli Ortalama İndikatörü - Moving Average


   Teknik analiz denince akla ilk gelen indikatör Moving Average, yani Hareketli Ortalama göstergesidir. Hareketli Ortalama - Fiyatların önceki zamanlarda oluşturduğu dinamiğin ortalamasını hesaplayarak, trend hakkında bizlere bilgi verir.


   Hareketli ortalama grafiğe, kullandığınız program tarafından sizin seçiminizin ardından otomatik olarak eklenir ve şu şekilde gözükür;

   Diğer indikatörlerde oluğu gibi, hareketli ortalamalar, fiyat dinamiklerini hesaplayarak, pazarın hangi yöne doğru gideceğini tahmin etmenizde size yardımcı olur. Hareketli ortalamaya bakara, alıcıların mı yoksa satıcıların mı piyasayı domine ettiğini rahat bir şekilde ayırt edebilirsiniz. 

   Teknik analizde birbirinden farklı hareketli ortalama çeşitleri bulunmakta. Seçtiğiniz periyot ne kadar uzun olursa, hareketli ortalamanız fiyat değişimlerine o kadar geç tepki verir. 

   Tamam da nasıl kullanacağız bu ortalamaları, sen ondan bahset dediğinizi tahmin edebiliyorum. Lütfen arkanıza yaslanın, koltuğunuz dik, cep telefonunuz kapalı olsun. Yalnız uçuşa geçmeden önce anlatmam gereken bazı ufak detaylar var. Hareketli ortalamalar 2 çeşide ayrılır.
  • Basit Hareketli Ortalamalar
  • Üssel Hareketli Ortalamalar
   Hareketli Ortalamaların farklı çeşitleri de bulunmakta. Lakin biz öncelikle 2 kısımda inceleyeceğiz. İstek doğrultusunda diğer parametreleri hakkında sizlerle bilgi paylaşabilirim. 

   Basit Hareketli Ortalama


   Basit Hareketli Ortalama (Simple Moving Average , SMA) isminden de anlaşıldığı gibi uygulanması en basit ortalama çeşididir. Hesaplanması ise şu şekilde yapılır; Seçilen periyotta bulunan kapanış fiyatlarının toplamı / seçtiğiniz periyot. Anlamadınız mı ? 

   Haydi beraber basit hareketli ortalamaları bir örnek ile açıklığa kavuşturalım. 5 günlük basit hareketli ortalamayı hesaplamaya karar verdiğinizi varsayalım. Son 5 günde paritenin kapanış fiyatlarını bulup toplayın. Ardından 5 e bölün. Böylece son 5 günlük hareketli ortalamayı buldunuz demektir.

   Aslında sizin hesap makinesi ile oturup bir şey hesaplamanız gerekmiyor. Program, gerekli değerleri sizin belirlemenizin ardından, her şeyi kendisi hesaplıyor. Tabi sizin indikatörün nasıl çalıştığını bilmeniz şart. Kendi stratejinizde onu sağlıklı bir şekilde kullanabilmeniz için tüm ayrıcalıklarına hakim olmanız gerekir.

   Bilmeniz gereken önemli kriterlerden bir tanesi de, hareketli ortalamaların gecikme ile piyasalara yansıdığıdır. Temelinde geçmiş fiyat hareketlerini hesaplayarak oluşturduğu bir parametre yattığından, sizlerde geçmiş verilerin grafiğe yansımasını görürsünüz. Hareketli ortalamalar sizleri forex medyumuna çeviremezler. 

   Yukarıda ki grafik saatlik olarak çizilmiştir. Grafikte 3 adet basit hareketli ortalama gözlemlenmektedir. Grafikten de belli olduğu gibi periyot ne kadar uzun olursa, çizgi fiyatlardan o kadar uzaklaşmaktadır. 60 saatlik SMA, 30 ve 5 saatlik SMA dan nasıl uzak durmaktadır. Periyot ne kadar büyük olursa fiyat dinamiklerine o kadar geç tepki verir.

   Hareketli ortalama metodu bizlere bu grafikte bir trend olduğunu göstermektedir. Sadece fiyatlara bakmak yerine hareketli ortalamaları analiz ederek trendin nasıl yönleneceğini tahmin etmek mümkündür. Basit hareketli ortalamanın mantığını anladığınıza göre, üssel hareketli ortalamalara geçebiliriz. 

   Üssel Hareketli Ortalamalar

   Üssel Hareketli Ortalamalar ( Exponential Moving Average - EMA) Basit hareketli ortalamalar fiyat dalgalanmalarının (mum grafiğinde mumun gölgelerinin çok uzun olduğu zamanlarda) çok olduğu anlarda yanlış sinyal verirler. Lakin EMA (Üssel Hareketli Ortalama)  bu konuda daha duyarlıdır. 

   Konuya örnek ile başlanın doğru olacağı kanaatindeyim. günlük USD / CHF grafiğinde periyodu0 5 alarak basit hareketli ortalamayı hesaplayalım. 

   Son beş günün kapanış fiyatları şu şekildedir;

   1.Gün = 0.8721
   2.Gün = 0.8796
   3.Gün = 0.8864
   4.Gün = 0.8839
   5.Gün = 0.8923

   Bu verilere dayanarak basit hareketli ortalamayı hesapladığımızda ;

   (0.8721+0.8796+0.8864+0.8839+0.8923)/5 = 0.8828

   Gördüğünüz gibi basit hareketli ortalamayı hesaplamayı başardık. Şimdi durumu değiştirerek farklı bir pencereden ele alalım. İkinci gün piyasalara önemli bir haber geldi ve USD / CHF paritesi 0.8650 seviyesine kadar düşüş yaşadı.Bizim hareketli ortalama istatistiğine durumun nasıl yansıdığına gelin beraber bakalım;

   1.Gün = 0.8721
   2.Gün = 0.8650  
   3.Gün = 0.8864
   4.Gün = 0.8839
   5.Gün = 0.8923
   
   Elde ettiğimiz veriler doğrultusunda hareketli ortalamamızı yenide hesaplarsak;

    (0.8721+0.8650+0.8864+0.8839+0.8923)/5 = 0.8799

   Sonuç hareketli ortalamamız düşüş gösterdi. Yalnızca 2. gündeki bu fiyat düşüşü bütün bir ortalamayı etkisine almayı başardı. Basit Hareketli Ortalamalar bizler için bu tür durumlarda biraz fazla basit kalabiliyor. 

   Bu tür durumlar ile karşı karşıya kaldığımız taktirde kullanılabilecek bir başka hareketli ortalama daha mevcut. Üssel Hareketli Ortalamalar.

   Yukarıda gördüğünüz üssel hareketli ortalamanın formülüdür. Onu basit hareketli ortalamadan farklı kılan ise her periyota bir ağırlık biçer. Yakın tarihe yaklaştıkça, verilen ağırlık da artar. Bizim örneğimizde önem sırasında 1. sırada 5. gün yer alır. Sonra 4, ve 3. günler olarak geriye doğru gider. Bizim için önemli olan yatırımcıların yakın tarihte davranış biçimleri olduğundan, üssel hareketli ortalama teknik analizde büyük önem taşır.

    Yukarıda ki grafikte üssel ve basit hareketli ortalamayı beraber görmektesiniz. SMA = Basit Hareketli Ortalama, EMA = Üssel Hareketli Ortalama. Kırmızı çizgi yani EMA, fiyat grafiğine daha yakın durmaktadır, Bu demek oluyor ki EMA, SMA'ya göre fiyatlara daha duyarlı.

   

Yorum Gönder

Start typing and press Enter to search